Martingales et calcul stochastique - CEL - Cours en ligne Accéder directement au contenu
Cours Année : 2012

Martingales et calcul stochastique

Résumé

Cours de master 2 recherche. Martingales à temps discret, temps d'arrêt, théorèmes de convergence. Mouvement Brownien, intégrale d'Itô, équations différentielles stochastiques, diffusions.

Domaines

Mathématiques [math]
Fichier principal
Vignette du fichier
mart.pdf (1.25 Mo) Télécharger le fichier

Nils Berglund  : Connectez-vous pour contacter le contributeur

https://cel.hal.science/cel-00443085

Soumis le : lundi 7 janvier 2013-18:10:03

Dernière modification le : jeudi 4 avril 2024-03:09:37

Archivage à long terme le : lundi 8 avril 2013-11:50:18

Télécharger pour visualiser

Dates et versions

cel-00443085 , version 1 (29-12-2009)
cel-00443085 , version 2 (21-12-2010)
cel-00443085 , version 3 (17-01-2012)
cel-00443085 , version 4 (07-01-2013)

Identifiants

  • HAL Id : cel-00443085 , version 4

Citer

Nils Berglund. Martingales et calcul stochastique. DEA. Université d'Orléans, 2012, pp.125. ⟨cel-00443085v4⟩

Exporter

BibTeX XML-TEI Dublin Core DC Terms EndNote DataCite

Collections

UNIV-TOURS CNRS UNIV-ORLEANS MSL MSL-THESE IDP
1400 Consultations
23884 Téléchargements

Partager

Gmail Facebook X LinkedIn More