Martingales et calcul stochastique

Résumé : Cours de master 2 recherche. Martingales à temps discret, temps d'arrêt, théorèmes de convergence. Mouvement Brownien, intégrale d'Itô, équations différentielles stochastiques, diffusions.
Type de document :
Cours
DEA. Université d'Orléans, 2012, pp.125
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Contributeur : Nils Berglund <>
Soumis le : lundi 7 janvier 2013 - 18:10:03
Dernière modification le : vendredi 12 janvier 2018 - 18:06:02
Document(s) archivé(s) le : lundi 8 avril 2013 - 11:50:18

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Nils Berglund. Martingales et calcul stochastique. DEA. Université d'Orléans, 2012, pp.125. 〈cel-00443085v4〉

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