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Lectures

Martingales et calcul stochastique

Résumé : Cours de master 2 recherche. Martingales à temps discret, temps d'arrêt, théorèmes de convergence. Mouvement Brownien, intégrale d'Itô, équations différentielles stochastiques, diffusions.
Document type :
Lectures
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https://cel.archives-ouvertes.fr/cel-00443085
Contributor : Nils Berglund <>
Submitted on : Monday, January 7, 2013 - 6:10:03 PM
Last modification on : Friday, January 18, 2019 - 1:01:34 AM
Long-term archiving on: : Monday, April 8, 2013 - 11:50:18 AM

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Identifiers

  • HAL Id : cel-00443085, version 4

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Nils Berglund. Martingales et calcul stochastique. DEA. Université d'Orléans, 2012, pp.125. ⟨cel-00443085v4⟩

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