Martingales et calcul stochastique
Résumé
Cours de master 2 recherche. Martingales à temps discret, temps d'arrêt, théorèmes de convergence. Mouvement Brownien, intégrale d'Itô, équations différentielles stochastiques, diffusions.
Cours
Année : 2011
Nils Berglund : Connectez-vous pour contacter le contributeur
https://cel.hal.science/cel-00443085
Soumis le : mardi 17 janvier 2012-17:33:38
Dernière modification le : vendredi 24 mars 2023-14:52:55
Archivage à long terme le : lundi 19 novembre 2012-13:55:24
Dates et versions
Identifiants
- HAL Id : cel-00443085 , version 3
Citer
Nils Berglund. Martingales et calcul stochastique. DEA. Université d'Orléans, 2011, pp.125. ⟨cel-00443085v3⟩
1400
Consultations
23884
Téléchargements