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Lectures

Martingales et calcul stochastique

Résumé : Cours de master 2 recherche. Martingales à temps discret, temps d'arrêt, théorèmes de convergence. Mouvement Brownien, intégrale d'Itô, équations différentielles stochastiques, diffusions.
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https://cel.archives-ouvertes.fr/cel-00443085
Contributor : Nils Berglund <>
Submitted on : Tuesday, January 17, 2012 - 5:33:38 PM
Last modification on : Monday, December 3, 2018 - 11:28:05 AM
Document(s) archivé(s) le : Monday, November 19, 2012 - 1:55:24 PM

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Identifiers

  • HAL Id : cel-00443085, version 3

Citation

Nils Berglund. Martingales et calcul stochastique. DEA. Université d'Orléans, 2011, pp.125. ⟨cel-00443085v3⟩

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