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Documents avec texte intégral

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Références bibliographiques

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Mots-clés

Segmentation High-dimensional covariates GABAergic and glutamatergic neurotransmissions Gradient Navier-Stokes equations Stochastic differential equation Genome evolution Economy Wrong-way risk Allele B fraction Continuous time semi-Markov process DNA copy number Gap statistic Genome-wide association studies Didactique des mathématiques Education -- Data processing False discovery rate Algorithms BSDE with oblique reflections Affine processes Immersion Progressive enlargement of filtration Epistasis P-values Kernel estimation Chemotaxis Morrey spaces Random time Semi-parametric model Harmonic measure Conditional hazard rate function Stable process Group Lasso 91G40 Dirichlet forms Genomics/methods Mixture model Counting process Dynamic programming Euler scheme Gap risk Grande dimension Counterparty risk Parametrix Gaussian Graphical Model Fluctuating additive functional Cox's proportional hazards model Convolution theorem Liquidity Gene duplication Funding Navier–Stokes equations Multiple testing Epigenetics Déséquilibre de liaison Lévy process Goldenshluger and Lepski method Competing risks Lévy processes Variable selection Group lasso EM algorithm Exchangeability Density in small time Deregulation Bifurcations BSDE Model selection Random walk in random environment High Dimension and Sparsity Flow Euler Scheme Credit derivatives Enlargement of filtration Non-asymptotic oracle inequalities Lasso Education et informatique Nouvelles technologies de l'information et de la communication LAMN property Education Computer-assisted education Genome-wide association study Génomique/méthodes Dirichlet form Blow-up Cost of capital Maximum likelihood estimation Gram matrix Hierarchical clustering 76D05 Schauder estimates Diffusion process Estimating functions Survival analysis Collateral Cost of funding Secondary 60H30 Excitability modulation Backward stochastic differential equation Concentration inequalities Malliavin calculus for jump processes Besov spaces

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Présentation des activités

Le laboratoire poursuit des recherches dans le domaine de l'analyse, des probabilités et des statistiques, avec des applications orientées vers la finance, la génomique, et les sciences du vivant.

Thèmes de recherche

Équations aux Dérivées Partielles non linéaires :

  • Mécanique des fluides (Navier-Stokes, Euler, quasi-géostrophique),

  • Équations dispersives (ondes, Schrödinger), ̈

  • Biomathématiques (chemiotaxie, systèmes dynamiques),

  • Analyse fonctionnelle (espaces de Besov, de Morrey...).

Probabilités et Mathématiques Financières :

  • Modélisation du risque de crédit et de contre-partie, évaluation et couverture de produits dérivés,

  • Méthodes numériques et statistiques pour la finance,

  • Équations différentielles stochastiques et équations aux dérivées partielles stochastiques.

Statistique pour la génomique :

  • Tests multiples, sélection de modèles,

  • Apprentissage en grande dimension,

  • Statistique génétique,

  • Modèle d'évolution de séquences,

  • Gènes dupliqué