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| HAL : hal-00724212, version 1 |
| Fiche détaillée |  Récupérer au format |
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| ESSENTIAL SUPREMUM WITH RESPECT TO A RANDOM PARTIAL ORDER |
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Youri Kabanov 1Emmanuel Lépinette 2 |
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| (01/05/2012) |
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| Inspired by the theory of nancial markets with transaction costs, we study a concept of essential supremum in the framework where a random partial order in Rd is lifted to the space L0(Rd) of d-dimensional random variables. In contrast to the classical de nition, we de ne the essential supremum as a subset of random variables satisfying some natural properties. An application of the introducednotion to a hedging problem under transaction costs is given. |
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| 1 : | Laboratoire de Mathématiques (LM-Besançon) |
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CNRS : UMR6623 – Université de Franche-Comté |
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| 2 : | CEntre de REcherches en MAthématiques de la DEcision (CEREMADE) |
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CNRS : UMR7534 – Université Paris IX - Paris Dauphine |
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| Domaine | : | Mathématiques/Probabilités |
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| Essential Supremum – random partial order – transaction costs |
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| Liste des fichiers attachés à ce document : | |||||
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| hal-00724212, version 1 | |
| http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00724212 | |
| oai:hal.archives-ouvertes.fr:hal-00724212 | |
| Contributeur : Emmanuel Lépinette | |
| Soumis le : Lundi 20 Août 2012, 10:25:34 | |
| Dernière modification le : Lundi 20 Août 2012, 11:28:41 | |
