Modèles de Markov cachés et filtrage particulaire

Fabien Campillo (1)

1 ASPI - Applications of interacting particle systems to statistics

Ce cours est une introduction aux modèles de Markov cachés à espace discret et à espace continu. Il s'adresse à des élèves ingénieurs. Il contient la théorie classique des modèles de Markov cachés à espace fini ainsi que les méthodes d'approximation particulaire (filtrage particulaire, filtre bootstrap, Monte Carlo séquentiel...). Il est illustré de nombreux exemples.

Mots clés: modèles de Markov cachés; approximation particulaire; filtrage particulaire; filtre bootstrap; Monte Carlo séquentiel

Domaines: Physique [physics]

Fabien Campillo. Modèles de Markov cachés et filtrage particulaire. DEA. Université du Sud Toulon-Var, 2006. ⟨inria-00103752⟩