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| HAL : cel-00443085, version 1 |
| Fiche détaillée |  Récupérer au format |
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| DEA (2009) 75 pages |
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| Martingales et calcul stochastique |
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Nils Berglund 1 |
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| (14/12/2009) |
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| Cours de master 2 recherche. Martingales à temps discret, temps d'arrêt, théorèmes de convergence. Mouvement Brownien, intégrale d'Itô, équations différentielles stochastiques. |
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| 1 : | Mathématiques et Applications, Physique Mathématique d'Orléans (MAPMO) |
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CNRS : UMR6628 – Université d'Orléans |
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| Domaine | : | Mathématiques |
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| cel-00443085, version 1 | |
| http://cel.archives-ouvertes.fr/cel-00443085/fr/ | |
| oai:cel.archives-ouvertes.fr:cel-00443085_v1 | |
| Contributeur : Nils Berglund | |
| Soumis le : Mardi 29 Décembre 2009, 20:55:56 | |
| Dernière modification le : Samedi 2 Janvier 2010, 21:34:59 | |
